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” Analyse Technique des Corrélations Forex, pour anticiper et trader les devises avec plus d’efficacité”

Lors de sa conférence dans le cadre du 13ème Salon de l’Analyse Technique et Graphique, Philippe Lhermie, analyste Forex chez Traderchange, a évoqué les principes de base pour apprendre à identifier les différentes corrélations existant sur les marchés financiers. En général, on parle de corrélation entre deux actifs, ou deux produits financiers, lorsque leurs évolutions individuelles présentent un certain degré de dépendance, soit de façon positive soit de façon négative. Le coefficient de corrélation entre deux actifs ou produits financiers évolue entre -1 et 1, 1 étant la corrélation directe ou positive et -1 la corrélation inverse ou négative.
 
D’ailleurs, il est possible trouver des corrélations entre tous les types d’actifs et d’indices. Par exemple, il existe des corrélations entre les différentes paires de devises, entre devises et indices boursiers, entre devises et matières premières, entre devises et taux d’intérêt, etc… Ici, l’important est de savoir à quoi servent réellement ces corrélations. Il faut tout d’abord souligner que les corrélations ne sont pas des indicateurs utilisés pour faire des prévisions sur les cours des actifs, mais plutôt pour trouver des signaux d’entrée ou de sortie d’une position. Les corrélations permettent aussi aux investisseurs d’identifier si les phénomènes qui affectent le marché sont conjoncturels ou structurels.
Par exemple, normalement, il existe une corrélation positive entre la parité EUR/USD et le cours du pétrole. Par conséquent, si lors d’une séance de trading, vous remarquez que cette corrélation s’inverse, il est fortement probable qu’un phénomène économique ou politique important vient de se produire, et que par conséquent il vous faudra réviser les positions prises sur l’EUR/USD.
 
Par ailleurs, les corrélations ne sont pas constantes à travers le temps, elles évoluent en permanence. Par conséquent, il est souhaitable de connaître les corrélations entre les actifs qu’on trade habituellement, et de les surveiller constamment afin de pouvoir identifier les changements importants dans la dynamique du marché, et agir en concordance pour optimiser ainsi la prise de décision sur les points d’entrée ou de sortie d’une position.
 
En général, on peut utiliser les corrélations pour identifier les signaux d’entrée ou de sortie d’une position en fonction du phénomène affectant le marché. En surveillant l’ensemble de corrélations qui affectent le marché, on peut faire la différence entre un phénomène local ou global. Par exemple, si on a pris des positions sur la paire EUR/USD, il faudra surveiller les différentes corrélations entre la paire EUR/USD et les paires majeures. Si au cours de la séance une des corrélations s’inverse on peut considérer que le phénomène qui a produit ce renversement est local et on peut garder sa position. En revanche, si plusieurs corrélations se renversent au même temps, on peut considérer que le phénomène est global ou structurel. Dans ce cas là, on devrait fermer la position tout de suite, afin d’éviter que les pertes augmentent comme conséquence du phénomène structurel qui vient de frapper le marché.

 

Voici quelques corrélations qui vous seront très utiles lors de votre prochaine séance de trading :
EUR/USD & Pétrole : Corrélation positive.
EUR/USD & USD/CHF : Corrélation négative.
EUR/USD & S&P 500 : Corrélation positive.
EUR/USD & CNY : Corrélation positive.
 
En général, les corrélations sont un concept non négligeable au moment de bâtir une stratégie de trading efficace. Il existe beaucoup d’information sur ce sujet qui est facilement accessible sur internet, donc, si ce sujet vous intéresse, ne hésitez pas à approfondir vos connaissances.

 

Bon trading à tous!

 

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