ACtualites du marche des changes

La volatilité implicite est la volatilité telle que prévue par les market maker grâce à des modéles mathématiques.
Elle est fondamentale pour prédire les prix des options (modèle de Black-Scholes).
Cependant le marché doit tenir compte de la demande/offre qui fait varier les prix des options représenté par le skew (asymétrie en anglais).
Il permet de voir le sentiment des traders d’options.
Ainsi les prix sont distribués selon les strikes et cela donne une représentation en sourire : le smile de volatilité.

Celui ci peut être bull ou bear :
– bear : volatility smirk (plus de demande pour les put que les call)
– bull forward skew (plus de demande pour les call que les put)

On peut la retrouver sur ce site pour le BTC/ETH:
https://app.laevitas.ch/dashboard/custom

En temps normal, les skew sont négatifs (les options servent à se protéger d’une baisse).
En mettant cet indicateur sous forme d’oscillateur , on peut établir des divergences, retrouver des figures en W et M

A droite, le sentiment des traders d’options était plus pessimiste sur le second pic du BTC à 69 k que sur le premier pic à 65k.

bat pattern
rsi divergence
head and shoulders
never risk more than 2% OF CAPITAL

Bonjour,

– je vous partage une analyse sans description sur GALA/USDT en H4.

– Le prix depuis le 26/11/2021 est rester bloqué en dessous de cette résistance baissière H2.
– Le RSI en H4 est dans une zone d’indécision des 50 de l’indicateur.
– J’aperçois que le prix rebondit une deuxième fois sur cette résistance Haussier H4 (Orange) qui était le haut du canal haussier d’il y a quelques semaines. un rebond avant un changement de td ?

– Je pense que le prix pourrait revenir tester cette résistance baissière pour enfin réussir à la casser à la hausse durant les prochains jours.

– Cela reste que mon avis personnel.
– Je vous souhaite de bonnes fêtes.